State Estimation for Dynamic Systems With Unknown Process Inputs and Applications

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

channel estimation for mimo-ofdm systems

تخمین دقیق مشخصات کانال در سیستم های مخابراتی یک امر مهم محسوب می گردد. این امر به ویژه در کانال های بیسیم با ‏خاصیت فرکانس گزینی و زمان گزینی شدید، چالش بزرگی است. مقالات متعدد پر از روش های مبتکرانه ای برای طراحی و آنالیز ‏الگوریتم های تخمین کانال است که بیشتر آنها از روش های خاصی استفاده می کنند که یا دارای عملکرد خوب با پیچیدگی ‏محاسباتی بالا هستند و یا با عملکرد نه چندان خوب پیچیدگی پایینی...

Recursive Least-Squares Estimation for Systems with Unknown Inputs

This paper addresses the optimal filtering problem for systems with unknown inputs from the viewpoint of recursive least-squares estimation. The solution to the least-squares problem yields filter equations in information form. The relation between these filter equations and existing results is discussed. Finally, by establishing duality relations to the Kalman filter equations, a square-root i...

متن کامل

Three-stage Kalman filter for state and fault estimation of linear stochastic systems with unknown inputs

The paper studies the problem of simultaneously estimating the state and the fault of linear stochastic discrete-time varying systems with unknown inputs. The fault and the unknown inputs affect both the system state and output. However, if the dynamical evolution models of the fault and the unknown inputs are available the filtering problem is solved by the Optimal Three-Stage Kalman Filter (O...

متن کامل

Unbiased minimum variance estimation for systems with unknown exogenous inputs

A new method is developed for the state estimation of linear discrete-time stochastic system in the presence of unknown disturbance. The obtained filter is optimal in the unbiased minimum variance sense. The necessary and sufficient conditions for the existence and the stability of the filter are given.

متن کامل

Extension of minimum variance estimation for systems with unknown inputs

In this paper, we address the problem of minimum variance estimation for discrete-time time-varying stochastic systems with unknown inputs. The objective is to construct an optimal filter in the general case where the unknown inputs affect both the stochastic model and the outputs. It extends the results of Darouach and Zasadzinski (1997) where the unknown inputs are only present in the model. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: IEEE Access

سال: 2018

ISSN: 2169-3536

DOI: 10.1109/access.2018.2812908